H1 – el coeficiente de solvencia. Relación N1: Valor

Para crear un banco, debe formar un fondo legal. Esta es la cantidad mínima de los fondos necesarios para la ejecución de las actividades. De acuerdo con la legislación rusa, con un volumen de 5 millones de euros en el equivalente en rublos. De acuerdo con el volumen de capital que está determinado por la posibilidad de que la organización de su crecimiento y desarrollo. Para este fin hay una tarifa especial de adecuación de capital. Esa es la relación de N1 y cómo se calcula, sigue leyendo.

El capital del Banco

Incluye el valor de sus propios medios y la adición. Este índice se calcula por la fórmula:

IP = OK + DC, donde:

CC – el capital del banco,

OK – el valor de los fondos propios,

DK – capital adicional.

Fuentes de la formación del Código Penal para los bancos en forma de sociedad anónima:

• valor nominal de las acciones ordinarias emitidas en realidad en el mercado;
• prima de emisión;
• valor nominal de las acciones preferentes, siempre que los documentos de fundación se dispone que ésta puede ser la falta de pago de dividendos, si no involucra la formación de la deuda a los tenedores de los valores;
• fondos, que se forman en la solicitud de CB;
• beneficio para el año en curso, que se confirma con la opinión del auditor;
• la diferencia entre el CC y el SC, si después se reduce la reorganización de la cantidad de capital del banco.

Fuente de bancos del Reino Unido en forma de acciones LLC es un pago de fundador.

normas económicas

El Banco Central revisa periódicamente el importe de los fondos propios de las entidades de crédito. Porque será como se especifica en las instrucciones del número 1 "El fin de regular las actividades de los bancos". El más importante de ellos – H1, el coeficiente de solvencia. Regula riesgos nesosotosyatelnosti del banco, muestra la cantidad mínima de fondos propios necesarios para cubrir las pérdidas. cálculo norma H1 se realiza en la siguiente fórmula:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8.992 + RR x O …), Donde:

1. SK – capital del banco;
2. Cree – cociente de riesgos de Au º activo;
3. . P – número de línea en las cuentas;
4. riesgos:

• COE – para los pasivos contingentes;
• Ganado – las operaciones a término;
• OP – operativa;
• PP – mercado;
• PC – un ritmo mayor.

H1 – el coeficiente de solvencia – para los bancos con el volumen de los fondos propios de más de 5 millones de euros será del 10%. Si CC es más pequeño, el valor del coeficiente debe ser del 11% o más.

Siguiendo el nivel de adecuación Comité de Basilea procedimiento se calcula por separado para la capital del primer y segundo nivel. Primero calcula la cantidad de acciones propias, el fondo de reserva y años vulgares ingresos. La segunda capital de nivel incluye las reservas de reevaluación para cubrir las pérdidas y los diversos valores híbridos.

los indicadores de liquidez

La relación de H2 determinado por la relación de activos altamente líquidos y la cantidad de obligaciones a la vista:

H2 = La / (Bc – 0,5 x TW1) en la que:

H2 – relación rápida;

La – activos de alta liquidez (dinero en efectivo, metales preciosos, divisas, el saldo de "nostro, saldos en cuentas de corresponsalía en el Banco Central, las inversiones en títulos públicos);

BC – 20% del saldo de cuentas a la vista;

TW1 – saldo conjunto mínimo de las cuentas preeminencia y jurídicas sobre la demanda.

valor H2 Calculado tiene que ser 15% o más.

ratio de liquidez actual:

H3 = La / (de – 0,5 x TW1)

donde:

En – depósitos a la vista con un plazo de hasta 30 días: los saldos de las cuentas corrientes, "loro", depósitos y depósitos; préstamos, garantías y garantías y otras obligaciones;

TW1 – saldo conjunto mínimo de las cuentas preeminencia y jurídicas sobre la demanda de hasta un mes.

El valor calculado del coeficiente debe menos que 50%.

ratio de liquidez a largo plazo se calcula de acuerdo con las obligaciones y los préstamos con vencimientos superiores a 12 meses:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D) donde:

Cr – préstamos que ofrecen los bancos en rublos y en moneda extranjera. Esta figura también se debería incluir el 50% de las garantías de banco con el mismo periodo de validez;

D – depósitos y préstamos recibidos;

O – la suma total del saldo mínimo en las cuentas con un vencimiento de hasta 1 año.

Valor calculado debe ser menos de 120%.

bancos rehabilitados no cumplieron con las especificaciones de seguridad a través de H1

Esto se demuestra por los resultados del análisis financiero de entidades de crédito. En particular, "Mosoblbank" en febrero, no ha cumplido con la norma de H1. El coeficiente y organización de crédito es igual a 0%, con el requerido 10%. La organización también carecía de los core capital, básicos a largo plazo activos líquidos. No cosas mejores en la "Hacienda Business Bank". tasa actual superó 4,32% el valor deseado. Además, se han violado las normas de dignidad, en capital básico. Tercera empresa saneada – "SOI" – no cumplió con los requisitos del Banco Central dentro de 19 días, "BTA-Kazan" – 15 días. En NB "confianza" índices de adecuación de la base, el capital, el techo y gran uso de sus propios fondos y otras entidades legales fueron del 0%.

"Bimbank"

Esta organización se atribuyó el mérito por reformas en el otoño del año pasado, "crecimiento" grupo financiero. Sin embargo, surgieron problemas para todos los participantes en el proceso. "El crecimiento del Banco" a finales de enero, se rompió la norma de H1, no ha recibido un número suficiente de activos a largo plazo y superó el nivel de exposición a un solo cliente. entidad de crédito "Cedro", que también se incluye en el grupo financiero, todo enero no había suficientes fondos propios para la operación. Además, la institución ha excedido el límite de los riesgos grandes, las garantías y las garantías y niveles de riesgos de información privilegiada. 12/01/15 en Bimbanka también carecía de la capital para la operación. Pero más tarde la situación ha mejorado.

efectos

La lista de otras organizaciones que han violado la norma de H1 son: ONG "Centro de Solución de San Petersburgo", privados de la licencia "construcción naval", "Tauride", "los bancos financieros e industriales". Las entidades de crédito que están en la etapa de recuperación financiera, no se aplican los efectos de las distintas medidas. Pero cuando la relación N1 adecuación del capital bancario ha sido violada, "The Messenger", comenzó preguntas. ley del banco puede retirar la licencia si el valor del coeficiente disminuirá al 2%. Durante el año de referencia, esto sucede muy a menudo con los bancos debido a fallas técnicas. Pero si después de corregir los problemas se incrementa valor del coeficiente, el Banco Central puede solicitar un plan de saneamiento financiero o introduzca su control en la estructura. El "Messenger", este coeficiente se redujo a 9,19% para un día debido al hecho de que el banco tuvo que aumentar las asignaciones a reservas.

El nuevo líder en el mercado

Legalmente establecido norma de H1 para los bancos a nivel del 10%. Desde 2013 fue el más capitalizado "Tinkoff". El valor del coeficiente entonces llegó a 15,8% y se mantuvo alta a pesar de la tendencia del mercado. En el primer cuarto de esta cifra se redujo a 15,22%. "Russian Standard" ha establecido un nuevo récord – 17,65%. El otro valor entidades de crédito del índice es bajo, "Crédito Hogar" – 13.9%, "Renacimiento" – 12,89%, "OTP" – 12,34%.

Eurobonos "Russian Standard" reestructurados mediante la extensión de su mandato hasta 2020, recibieron capital adicional en la cantidad los $ 350 millones aumentaron un 4% en H1. Para un banco para pagar los inversores una prima de 5 puntos porcentuales de los bonos nominales y el aumento de la tasa de 13% para un cupón. Hasta la fecha, la capital de la "Russian Standard" es de 64 mil millones de rublos. Como resultado, la organización puede atraer pasivos a través de licitaciones, a prestar a empresas relacionadas en mayor medida. Las pérdidas cubre el primer nivel de capital. Bajo nivel de adecuación – 6,26%. Pero esto se explica por el hecho de que no incluye bonos subordinados en ella.

Durante el primer trimestre del banco perdió 6,5 mil millones de rublos. En los resultados de 2014 el beneficio ascendió a 1,4 mil millones de rublos. Si no se reducen las pérdidas, la capital de la primera presión a nivel del tlko aumentar. En competidores rynuke en el valor del indicador anterior: "Inicio de crédito" – 8,42%, "Tinkoff" – 9.4%, "Medio" – 6,74%.

Sberbank todavía no quiere destacarse en el mercado

La organización ha recibido préstamos subordinirovanyny del Banco Central por un monto de 500 mil millones de euros. Por el momento, la figura aparece como parte del capital de Nivel II. Si se va a convertir, la N1 relación con un aumento del 12% en 1,2 puntos porcentuales En comparación con los competidores y la posición de la organización en el valor de mercado de la relación no es muy alta. Pero teniendo en cuenta la situación macroeconómica en Ucrania y los resultados son aceptables.

conclusión

Para el funcionamiento exitoso del mercado se requieren los fondos propios del banco. Su volumen debe ser establecido para asesorar a la normativa de adecuación. El Banco Central revisa periódicamente el valor de estos coeficientes. Si la tasa calculada caerá al nivel del 2%, una entidad de crédito podrá revocar la licencia.