El riesgo de mercado: la noción, las formas, la gestión de riesgos

La alegación de que cualquier actividad económica conlleva un riesgo, sin duda, ninguno de los empresarios.

Dedicada a la producción, el comercio o los servicios, jefes de empresas y empresas se guían por el sistema de mercado está dictada por las leyes peculiares, regulaciones, reglas y el concepto de la competencia. Con seguridad y confianza para calcular el funcionamiento de los sistemas económicos es simplemente imposible.

El valor de la gestión adecuada de los riesgos

En el proceso de toma de decisiones de gestión de todos los tamaños (desde el diario local al estratégica y vital para la organización) afecta a un gran número de diferentes factores y condiciones. Predecir el resultado probable de una situación dificulta la incertidumbre, que se expresa en la falta de información, los datos, así como el factor de impacto de aleatoriedad.

Una variedad de incertidumbre económica se convierte en un riesgo. Este fenómeno es inherente a la mayoría de las esferas de la actividad humana. Hoy en día, los empleados que son capaces de explorar, predecir y analizar los riesgos considerados a ser extremadamente importante para el buen funcionamiento de la empresa. volumen de ganancia de competitividad y la supervivencia de la empresa depende de la capacidad de sus gestores para predecir las consecuencias de una acción.

El mercado analiza los riesgos financieros se confiaron profesionales que tienen la suficiente experiencia y calificaciones. El objetivo de un gestor de tales es asegurar la protección de los activos y las ganancias de las pérdidas sufridas como resultado de los cambios y fluctuaciones en las tasas de interés, tipos de cambio y otros fenómenos económicos y financieros.

¿Cuál es el riesgo: el concepto, la característica

Llamado situación de riesgo asociado a la existencia de una elección definitiva entre varias alternativas a las supuestas opciones. eventos riskosoderzhaschego ofensivos implica tanto positivos como negativos.

En otras palabras, el riesgo – es la posibilidad de que el éxito o el fracaso. Este concepto debe distinguirse de incertidumbre, ya que el riesgo puede ser evaluado, y su impacto se puede medir.

Los signos de situaciones de riesgo:

• Hay incertidumbre.
• Existe la posibilidad de elegir un curso de acción alternativo (uno de ellos – la negativa de la selección).
• Es posible evaluar las alternativas existentes.

La propiedad de riesgo más importante, lo que permite que la cabeza en el momento de tomar medidas para reducir el impacto negativo de los factores individuales, probablemente lo es. Este término es una evaluación matemática de la situación. cálculo de probabilidades refleja la frecuencia de ocurrencia de un resultado en particular. Realizar esta evaluación sólo si hay suficiente información estadística (datos, indicadores y evaluación de los expertos y proyecciones).

mercado de riesgo: características, tipos y características específicas

La situación en la que las características de la situación económica de un objeto debido a la acción de las fuerzas del mercado no pueden cumplir con las expectativas de los tomadores de decisiones – eso es lo que es el riesgo de mercado.

Otros tipos de situaciones de riesgo del banco son diferentes, ya que afectan directamente a las condiciones del mercado. Los tipos incluyen el riesgo de mercado de tipo de interés, así como las acciones y divisas.

El riesgo para los diferentes tipos de organizaciones

Influencia situaciones riskosoderzhaschih sobre la actividad de cualquier empresa es enorme, por lo que ignoran o insuficientemente investigación exhaustiva podría dar lugar a pérdidas o incluso el colapso de la empresa. El riesgo de mercado es la característica más importante de los mercados económicos, lo cual es un cambio muy importante en las tasas de interés. Este es un mercado de títulos de deuda, acciones, divisas, materias primas.

Esta categoría de riesgo refleja la posibilidad de pérdida (pérdida de las finanzas) entidades de crédito debido al hecho de que la variación de los precios de los instrumentos financieros en los tipos de cambio de mercado o fluctuantes. Además, esta categoría refleja el riesgo de que la empresa comercial a una ganancia o pérdida cuando los cambios de precios.

Para los bancos, el riesgo de tasa de interés es cada vez más importante, ya que afecta directamente el resultado final de la actividad. Se expresa en la posibilidad de aumentar o reducir el valor de los activos de la entidad bancaria, como resultado de las fluctuaciones en las tasas de interés de los depósitos y préstamos.

El valor de riesgo para los inversores

Al evaluar el coste-efectividad de las inversiones futuras, cada inversor está interesado en obtener datos objetivos y fiables sobre el grado de riesgo de un proyecto en particular.

Que hay un cierto rango de rentabilidad esperada de la cartera de valores, y la posibilidad de que el rendimiento real será lanzado fuera de este intervalo, y existe el riesgo de que el mercado.

Es decir, la existencia de un riesgo de pérdidas, la pérdida o el déficit de ingresos. Pérdida unida al ejercicio de la actividad económica, son materiales, mano de obra y financiera. los riesgos financieros del mercado tienen su clasificación, según el cual las opciones más rentables para las inversiones de capital suelen ser muy arriesgado. A veces, en la medida en que los inversores decidir no tener relaciones con ellos, porque "el juego no vale la pena."

¿Por qué hay riskosoderzhaschie situación?

A menudo, en la formación de situaciones de riesgo, son razones externas e internas involucradas.

Fuentes internas de riesgo de mercado son:

1. oposición intencional. Por ejemplo, la compra o venta de ciertas categorías de instrumentos financieros.
2. gestores de irregularidades en la toma de decisiones de gestión. Esto puede ser una compra o venta de acciones, bonos, divisas, así como los errores en la cantidad y la duración de estos procedimientos.

Las causas externas, formando situación riskosoderzhaschie se considera que es:

1. cambios adversos en el valor de los instrumentos financieros en función de los acontecimientos que tienen lugar con el emisor y las condiciones generales del mercado (impacto sobre el riesgo de las acciones).
2. Las fluctuaciones en los precios de los metales preciosos.
3. El uso de un gran número de instrumentos financieros específicos (bonos, préstamos, hipotecas), los cuales no podrán ser pagados a tiempo.
4. Cambiar drásticamente los tipos de cambio.
5. Casos donde los clientes y contrapartes no cumplan con las condiciones de los contratos.

¿Qué significa "la evaluación del riesgo de mercado"?

Con el fin de proteger a la empresa de situaciones de influencia impredecible riskosoderzhaschih, el riesgo de mercado son evaluados y analizados.

El objetivo principal de estas actividades es apoyar a la empresa recibida en el contexto del riesgo, que son considerados en la formulación de los objetivos estratégicos. Esto es necesario para la preservación de los activos y de capital, y para reducir o eliminar las pérdidas.

Analizar todos los tipos de riesgos relacionados con la actividad de la empresa (tipo de cambio, riesgo de materias primas, etc.).

etapas de la gestión de riesgo de mercado

Una vez definidos los objetivos, principios y métodos de gestión de riesgos, los expertos proceden a las siguientes acciones:

• Identificar el riesgo de mercado.
• Evaluar el grado de su impacto y nivel de probabilidad.
• Realizar seguimiento del riesgo de mercado.
• Tomar medidas encaminadas a controlar y minimizar el riesgo.

El principal problema de los especialistas implicados en la evaluación y gestión del riesgo es la falta de recetas universales. Cada situación y la pregunta es único y requiere un enfoque individual. Por lo tanto, junto con la cualificación, experiencia y profesionalidad de los gestores necesitan cualidades como la intuición y flexibilidad de pensamiento.