mercado OTC y de riesgos del banco de forma predeterminada en el entorno macroeconómico

El mercado OTC es un segmento crucial de las actividades de los bancos, sobre todo en el plano macroeconómico. Así como el mercado de dinero en efectivo, es una estructura compleja de múltiples factores, en virtud del cual la ocurrencia de riesgos de insolvencia son bastante altos. Al simular y estudiar las correlaciones de incumplimiento a disposición de un valor nominal de los activos bancarios en la práctica internacional en la evaluación de la probabilidad de incumplimiento método ampliamente utilizado de los momentos de cartera, que se conoce como enfoque activo-valor. Además, puede ser utilizado y el método de máxima verosimilitud (el enfoque de máxima verosimilitud).

OTC mercado y sus características, se supone que para la determinación de la probabilidad anual de información por defecto que se necesita de la siguiente manera:

1. El número de bancos comerciales a principios de cada año natural durante el tiempo necesario;

2. El número de bancos comerciales, que se caracterizan por el hecho de incumplimiento, a saber, la liquidación posterior sobre la base de las decisiones de los tribunales superiores de liquidación de un banco comercial para suspender o revocar una licencia en relación con la liquidación posterior, así como la presentación de una demanda en la corte para el reconocimiento de un banco en quiebra.

El cálculo en el período de tiempo de las tasas de incumplimiento bancos comerciales t es igual al número de valores predeterminados, dividido por el número máximo de defecto, y se define por la fórmula:

(Do {Dt-1)) / 2 _ Hacer (Do-l) P (No (Nt-1)) / 2 "No (Nt-1) P. 106L,

donde: p2av – probabilidad anual de incumplimiento de cualquier sistema de banco comercial única. Al mismo tiempo eliminamos la influencia de factores internos y externos de funcionamiento del sistema de la banca comercial y tiene en cuenta sólo el factor de impacto, lo que refleja el número de bancos, que se caracterizan por el hecho de incumplimiento; DT- número de elementos, que han sido asignados estado predeterminado durante un período seleccionado de tiempo t; Nt – número de bancos que operan durante el período de tiempo seleccionado t; t – el intervalo de un año calendario.

probabilidad anual de valores predeterminados debe compararse con los seleccionados macro parámetros ambientes (es decir, lo que implica el mercado OTC o mercado corporativo de valores) para establecer la existencia de una función de regresión lineal. La presencia de una dependencia tal probará esta hipótesis sobre la presencia real de la comunicación entre el cierre de los bancos comerciales y los cambios que tienen lugar en este medio, y posteriormente, basándose en la ecuación de regresión lineal construida para predecir también cambiará los indicadores macro seleccionada, insolvente hipotéticamente cambiando la cantidad de los bancos comerciales.

El grado de correlación entre la probabilidad anual de defecto y medio macro caracteriza el coeficiente de correlación, si es en el intervalo de igual o -1-1, es posible hablar de relación de regresión lineal entre las dos filas de datos discretos.

entorno macroeconómico, los Estados pueden caracterizarse por un número infinito de parámetros, pero ahora nos interesa sólo aquellos dependencia de regresión lineal de la probabilidad anual de incumplimiento, somos capaces de demostrar la pureza del experimento. Cabe señalar que la mayoría de los indicadores económicos pueden tener una relación de correlación con una probabilidad anual de incumplimiento, sin embargo, el mercado OTC está diseñado de tal manera que dicha relación es disfuncional, por lo que su presencia puede ser subjetiva.

Este análisis sugiere que entre una medida de este tipo, ya que la probabilidad anual de defecto y el entorno macroeconómico, no se expresa claramente una relación causal. Por lo tanto, el cierre de los bancos comerciales debido a la disminución de las reservas de divisas, colocado por entidades de crédito en otros países, lo que afecta negativamente a la posición de inversión y conduce a un aumento en el tamaño del crédito interno neto al gobierno.