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Volatilidad – ¿qué es esto? volatilidad de las opciones

Convertirse en un empresario de éxito ha sido muy difícil, y por lo tanto obtener un ingreso estable a partir de la especulación monetaria necesita más de un año de experiencia. El desarrollo de los mercados financieros – es la introducción a la macroeconomía, el estudio de análisis técnico y el trabajo en sí mismo. Sin embargo, lo más importante es crear una estrategia de negociación que no funciona al 100%, si el comerciante no sabe cómo analizar y utilizar la volatilidad.


¿Cuál es la volatilidad

Dominar el comercio, que busca respuestas a muchas preguntas, entre las que están obligados a tener una base: "? Volatilidad – ¿qué es esto" Se determina el número de elementos que el precio ha pasado por algún tiempo. Por ejemplo, un día la cotización EUR / USD puede subir o bajar por 80-100 puntos – este es el tamaño de su volatilidad. Estar en el mercado, no es de extrañar en un movimiento de este tipo: el cambio del par de divisas en 140 puntos – un cambio en las tasas de euro contra el dólar en un 1%.

La fluctuación del instrumento financiero analizado – esta volatilidad, la definición de lo que es importante para el éxito comercial. Si esta relación es alta, el comerciante tiene que entender que la probabilidad de aumento de las ganancias de acuerdo con el riesgo. La situación inversa – cuando el gráfico no es plana, y la volatilidad de 5-15 puntos. En tales circunstancias, para trabajar cómodamente revendedores. En la volatilidad media y alta conveniente para dibujar líneas de tendencia y hacer previsiones de los instrumentos financieros movimientos de precios.

Lo que afecta a la volatilidad

volatilidad de los precios varía por varias razones:

  • La actividad de los participantes del mercado. fluctuaciones bruscas de precios se producen cuando los compradores y vendedores están luchando para hacer frente. Por lo tanto, una tendencia ascendente o descendente, dependiendo de quién gana en esta lucha.
  • La salida de las estadísticas macroeconómicas. El calendario económico contiene los más importantes acontecimientos económicos de todos los países desarrollados: la salida de los datos de producción, el mercado de trabajo, los cambios en las tasas de interés. A diferencia de los indicadores reales de las causas previstas reacción violenta de los comerciantes, lo que justifica el aumento de la volatilidad.
  • sesión de negociación. La mayoría de las operaciones se realizan en la primera mitad del día, cuando la Bolsa de Londres está abierto – en este período, hay una volatilidad máxima de la mayoría de los instrumentos financieros. En los Estados Unidos los comerciantes sesión de negociación son menos activos si no hay noticias macroeconómicas. Durante la sesión de la volatilidad de Asia y el Pacífico se levanta en los pares de divisas, en el que hay al yen japonés, el australiano y el dólar de Nueva Zelanda.
  • El estado general de la economía. Todos los países cooperan entre sí, lo que conduce a su influencia sobre la otra. Por ejemplo, invertir su dinero en el dólar australiano, tenga en cuenta que es muy susceptible a cambios negativos en la economía china, ya que estos dos países son socios cercanos. Condujo a la caída del dólar de Nueva Zelanda es una sequía, ya que la economía del estado se basa en la venta de productos agrícolas. Por lo tanto, la volatilidad de la moneda está determinada por las técnicas fundamentales que cubren todo: resultados de las negociaciones de los jefes de estado, actas de las reuniones de los bancos centrales, la crisis en cualquier industria, los desastres naturales y así sucesivamente.

características volatilidad

Para construir una estrategia comercial exitosa debe detalle para entender el concepto de "volatilidad". Es lo que es, ¿qué características tiene. En primer lugar, es inherente a la permanencia – la mayor parte de la volatilidad no cambia durante un largo período, hasta que haya hecho un evento económico importante. Por lo tanto, analizando el calendario dejando estadísticas, podemos asumir que el / USD par EUR fluctuaciones de precios va a cambiar su gama antes de que las nóminas no agrícolas.

En segundo lugar, volátiles cíclicas – oscilaciones reemplazados cambios de precios insignificantes, después de lo cual de nuevo se plantean el golpe causado por ciertos factores fundamentales. En tercer lugar, la volatilidad de una opción o un par de divisas a menudo tiende a la media. Por ejemplo, si el USD / JPY es típica tasa de aprobación de 80 puntos, este valor se volverá cada vez después de llegar a nuevos extremos.

valor de la volatilidad

Al darse cuenta de la volatilidad – que es y cómo usarlo en sus operaciones, el comerciante puede mejorar sus posibilidades de obtener un beneficio, ya que será más atentos a la elección del punto de entrada en el mercado. La volatilidad ayuda a calcular el nivel de riesgo de la transacción propuesta, ya que tienes que ver los límites aproximados del movimiento del precio actual. Esto da una idea clara de dónde pararse orden de protección, y donde la posición se cierra con provecho.

El comerciante debe tener en cuenta que los instrumentos financieros más volátiles se dan más oportunidades de ganar, sin embargo, y los riesgos en este tipo de transacciones se incrementa significativamente. Los recién llegados mejor elegir los pares de divisas "tranquilo" para aprender a analizar los cambios en la volatilidad, filtrar el ruido de mercado y señales falsas, lo que ya es posible hacer su comercio tácticas más agresivas.

Independientemente calcular la volatilidad

cálculo de la volatilidad es muy simple, lo veo como un ejemplo. Comerciante, el comercio intra-día, debe conocer el número de elementos que el precio puede ir por una hora y por día. Con este fin, es necesario analizar el historial de comportamiento se considera un instrumento financiero. Para simplificar el procedimiento, se abre el gráfico semanal y es la diferencia entre alta y los valores bajos de los últimos velas cerrados. Este valor es necesario dividir por 5, para determinar el número de elementos que el precio ha superado por un día. Para ver la volatilidad por hora, el valor se divide por 120 (5 * 24).

Si un comerciante va a celebrar esta estadística, a continuación, pronto será capaz de ver algunos cambios en el patrón de volatilidad para determinar el rango promedio estándar del movimiento del precio del instrumento financiero utilizado, que facilitará en gran medida su trabajo, y ayudará a mejorar la estrategia de negociación.

indicadores de volatilidad

Indicadores para determinar la resistencia de la volatilidad y no son estándar en el terminal. La opción más simple – es las medias móviles exponenciales. Cuanto más lejos de las velas es la línea, mayor es la volatilidad del par de divisas. La competencia constituye un promedio móvil de Bollinger. Este indicador volatilidad representa algunas líneas acercando, si el exponente es baja y divergente con el aumento de las fluctuaciones de precios gama.

La tercera opción de calcular la volatilidad – es ATR, que es construir su propia imagen con la diferencia de precio (máximo y mínimo actual). Cuanto mayor sea el número, la volatilidad más fuerte. El gráfico muestra el ATR no es una tendencia, y el aumento o disminución de la velocidad de cambio de los precios. Puede configurar cada uno de estos indicadores, en función de sus razones a los datos analizados fueron más precisos.

El uso de la volatilidad

Para beneficiarse de los mercados financieros, es importante utilizar correctamente el cambio en la volatilidad. Aumentarla incrementa no sólo el beneficio potencial, pero también riesgos. Para los principiantes, es mejor elegir los pares de divisas cuyas gráficas no ilustran la espiga, sin duda golpea los operadores sin experiencia fuera del mercado. Para utilizar correctamente la volatilidad, lo que necesita saber lo siguiente:

  • Si el gráfico se observa plana, y el rango de las fluctuaciones de precios durante mucho tiempo sigue siendo el mismo, entonces podemos esperar que en el futuro aumento de la volatilidad a corto bruscamente. revisar cuidadosamente el calendario económico para establecer órdenes pendientes en el momento oportuno.
  • El sistema de comercio debe tener en cuenta los cambios en el comportamiento del instrumento financiero – "Stop Loss" debe ser colocada fuera de la zona de ruido y teniendo en cuenta un posible aumento de la volatilidad – esto eliminará la posibilidad de que simplemente "knock out" del mercado. Por ejemplo, la venta de euros frente al dólar, elegir cuidadosamente el nivel en el que se encuentra una orden de protección – en el rango de 80 puntos. Si el precio en el momento de la sesión de Londres y US incrementado o disminuido en una cantidad determinada de puntos, entonces el día no vale la pena para abrir una posición. Asimismo, recuerda que el beneficio potencial debe ser de al menos 2 veces más pérdidas.
  • Con la alta volatilidad reduce el volumen de ofertas abiertas – no arriesgue su capital de forma innecesaria.

El ajuste de su estrategia de negociación sobre la base de la información recibida, se puede filtrar las señales falsas más y encontrar un muy buen punto de entrada en el mercado. Se pregunta: "La volatilidad – es que" no se debe estar satisfecho con sólo una definición del término. La capacidad para analizar y aplicar a su comercio – la clave para el aumento de los ingresos procedentes de los mercados financieros.