Correlación de pares de divisas entre sí

Los activos que se utilizan en el comercio en el mercado financiero tienen una relación fundamental. Esto es mejor visto por los operadores en Forex y otros mercados financieros. Los activos que se colocan en la ventana de negociación, repiten el movimiento de los demás. Con la noticia sobre el empeoramiento de los indicadores del mercado laboral en la zona del euro, el par EUR / USD comenzará a descender en el precio, seguido por el GBP / USD, pero en menor medida. El Reino Unido, aunque votó por una salida de la Unión Europea, pero todavía depende de ello.

Definición

La correlación es un término que indica la tendencia de los cambios entre series de datos. Los cambios en un mercado afectan la dinámica del movimiento de otro. Por lo tanto, los comerciantes usan a menudo el indicador de la correlación de pares de la modernidad durante negociar.

Tipos

La correlación de pares de divisas es directa y directa. El primero da resultados más precisos. En el caso de la correlación directa, ambos indicadores se mueven sincrónicamente, y en la dirección opuesta se mueven en direcciones opuestas.

Considere la situación en el ejemplo de negociar dos pares de divisas: USD / CHF y EUR / USD. El comerciante cotiza con el instrumento USD / CHF. Si los resultados del análisis técnico muestran que hay una relación directa entre los dos indicadores, entonces puede abrir posiciones en diferentes direcciones. El conocimiento de la relación reduce el número de señales aleatorias. Sin embargo, sólo se pueden obtener resultados fiables cuando se trabaja con una gran variedad de datos. La correlación de deslizamiento o reversa de pares de divisas se manifiesta en el tiempo en el conjunto de datos desplazado. El cambio en la tasa USD / CHF refleja el movimiento del par EUR / USD en el futuro. Cuanto más detallada sea la información, más fácil será construir una estrategia sobre ella.

Análisis de datos

Calcular la correlación de pares de divisas utilizando un programa especial descargado de Internet o en Excel. La función incorporada "CORREL" refleja la relación entre dos conjuntos de datos. Para determinar la correlación directa, es necesario utilizar datos tomados de un intervalo de tiempo (por ejemplo, 2013), y para el inverso – a partir de diferentes (2013 y 2014). En el primer caso, el valor del indicador debe estar más cerca de "+1", y en el segundo – a "-1". Un valor de "0" indica que no hay relación entre los datos.

La relación no es permanente, porque el mercado está cambiando. Es más difícil encontrar una correlación inversa. Por ejemplo, el precio del oro es más frecuente que el GBP / USD. La relación para este par debe calcularse casi para cada día de negociación. Algunos pares se mueven en diferentes direcciones, otros – en uno, pero con un retraso de tiempo, y otros aún – se copian completamente entre sí. Seguimiento de la dinámica del tráfico es mejor una vez al mes o trimestre.

Aplicación de la correlación

Los comerciantes tratan de evitar posiciones que se equilibren entre sí en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, un comerciante decide trabajar con pares USD / CHF y EUR / USD, que tienen una relación inversa. Cuando el USD / CHF comienza a caer en el precio, el EUR / USD crecerá.

Es mejor rechazar tales combinaciones. El beneficio recibido de la primera sección no puede cubrir la pérdida. La estrategia de negociación debe basarse en una serie de datos con una relación directa.

En los mercados financieros, hay varias monedas que tienen una correlación directa con el dólar: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD y EUR / USD. Seguimiento de la relación entre pares de divisas ayuda a reducir el riesgo de pérdida y en el tiempo para reorientar las inversiones a otros activos.

La estrategia de correlación de pares de divisas

El Grial no existe en el mercado financiero. Ninguna estrategia será rentable en todo momento. Incluso si se basa en la correlación de pares de divisas. Pero en el corto plazo, se puede negociar sobre la base de una relación directa. Sólo es necesario encontrar activos con un alto grado de correlación (de 0,8) para el último año. La esencia del comercio de pares es encontrar los puntos de divergencia de precio máximo a través del indicador de correlación de pares de divisas, vender un activo más caro y comprar barato.

Beneficios de la estrategia

La principal ventaja de la estrategia de negociación de pares es la ausencia de una carga en el depósito. Las pérdidas de uno de los pares correlacionados serán bloqueadas por el beneficio del otro. Esta estrategia también se llama una cobertura, porque el segundo acuerdo se abre en contraposición a la primera.

La segunda ventaja es que no hay necesidad de un análisis fundamental o técnico. Sólo es necesario determinar la divergencia máxima de los pares y no distraerse por el caótico movimiento de los precios. Pero este es el principal menos de la estrategia. La correlación entre los pares de divisas no continuará de forma permanente. Es imposible determinar su duración.

Indicador de correlación de pares de divisas para MT4

La negociación en "Forex" se realiza generalmente a través de una plataforma especial. Lo más frecuente es MT4, con menos frecuencia MT5. Para trabajar en la estrategia elegida, se instala un indicador especial en la plataforma, lo que impone gráficos de pares de divisas entre sí.

Especialmente para el comercio de comercio de pares, puede utilizar el indicador OverLayChart. Usándolo, puede determinar los pares de divisas correlacionados de los gráficos. El principio de trabajo es el siguiente. En la ventana de la plataforma, debe abrir un gráfico de cualquier activo, por ejemplo EUR / USD, y adjuntar OverLayChart a la misma. En la ventana de configuración, debe escribir el parámetro SubSymbol el nombre del activo correlativo, por ejemplo GBP / USD, y elegir el color de las barras de segundo activo. Si la relación entre los parámetros se invierte, entonces en la ventana de configuración del indicador en el parámetro Mirroring debe establecerse en true y si la línea es falsa.

Después de que el indicador se inicia, dos gráficos aparecen en una ventana en lugar de uno. Trabajar con ellos puede ser el mismo que con el horario habitual: cambiar el color, el tiempo, la escala.

Scripts para el comercio

Para ayudar a los comerciantes, además de los indicadores, también puede utilizar asesores y scripts. Para trabajar sobre la estrategia discutida anteriormente, puede utilizar el script Correlaciones, que facilita la búsqueda de herramientas interdependientes. En la configuración debe especificar:

• StartTime – el período durante el cual el programa buscará herramientas correlacionadas.
• El rango es un tipo de relación.

Si se encuentra una relación directa entre los activos, el programa calculará el coeficiente de Pearson. Para determinar la relación inversa, se calcula el coeficiente de Spearman. Cuanto más débil es la relación, más se aproxima el valor calculado del indicador a "0".

Una vez iniciado el programa, la búsqueda de interconexión se realiza utilizando todas las herramientas especificadas en la revisión del mercado. El proceso en sí se puede observar en la esquina izquierda de la pantalla. Una vez que se encuentre la correlación de los pares de divisas del otro, se registrarán en el registro del terminal. Incluso si su trabajo se interrumpe, los registros se conservarán. Al finalizar el trabajo, se genera el archivo Correlations.txt, en el que se muestran los resultados. Antes de ejecutar el script, debe descargar el historial de cotizaciones de todos los activos que se analizarán.

Algoritmo de comercio

¿Cómo se aplica en la práctica la estrategia de correlación de pares de divisas? Lo primero que hay que hacer es determinar las entradas de la transacción, es decir, encontrar en el gráfico los pares que están en mayor variación entre sí y calcular el número de puntos de esta discrepancia. A continuación, debe determinar el valor medio de estas desviaciones. En ellos se calculará la correlación de pares de divisas. Por ejemplo, la discrepancia promedio de los activos es de 80 puntos. Esto significa que la próxima transacción tendrá que abrirse cuando la discrepancia alcance 70-80 puntos.

Nadie puede predecir el movimiento del mercado en el futuro. El análisis preliminar descrito anteriormente evitará transacciones no rentables.

Las reglas del comercio son las siguientes. Cuando se alcanza la discrepancia calculada, se deben abrir dos transacciones al mismo tiempo. El activo más caro (el que está en la carta se encuentra en la parte superior) tiene que ser vendido, y el más barato – para comprar. Usted necesita salir de los oficios tan pronto como los gráficos se cortan en el punto cero.

Esta estrategia se puede utilizar en los plazos de 5 minutos a una hora. Cuanto mayor sea la diferencia de tiempo, menos señales habrá, y mayor será el beneficio por transacción.

Seguros

Esta estrategia de negociación basada en la correlación de pares de divisas no prevé el uso de stop-loss o take-profit. Pero usted puede asegurarse contra pérdidas de más discrepancias con la ayuda de órdenes pendientes. Por ejemplo, un operador abrió una posición para comprar EUR / USD al alcanzar 80 puntos de divergencia. Los resultados del análisis preliminar mostraron que la diferencia máxima entre pares fue de 110 puntos. Por lo tanto, puede abrir inmediatamente una orden pendiente para la venta del activo cuando alcanza una divergencia de 100 puntos. Lo mismo debe hacerse para un par más barato. Abrir un warrant para la compra de un activo cuando se alcanza una diferencia de 100 puntos.

Correlación en el comercio de opciones

Este tipo de comercio es muy similar a "Forex", pero tiene sus propias peculiaridades.

Si el coeficiente de correlación es cercano a "+1", entonces las transacciones en una dirección no pueden ser concluidas. En caso de cambios negativos en el mercado, el operador recibirá una doble pérdida. Si el valor del coeficiente es "-1", entonces no debe abrir transacciones en diferentes direcciones por la misma razón. Las características del comercio por correlaciones deben ser usadas para el bien. Es decir, para cubrir los riesgos, concluir tratos en diferentes direcciones con una correlación positiva. Incluso si un instrumento trae una pérdida, el segundo garantiza un rendimiento con un beneficio.

Ejemplo: Un comerciante hizo un trato para comprar AUD / USD. El precio comenzó a declinar. En este caso, debe concluir un acuerdo sobre el par correlativo NZD / USD para la venta. El beneficio del segundo activo cubrirá la pérdida de la primera.

Las opciones binarias basadas en la correlación de pares de divisas tienen sus propias características. A diferencia de "Forex", en ellos es imposible establecer la orden pendiente. Es decir, usted tendrá que ver los cambios en línea y detener el trato manualmente.

La segunda característica del comercio proviene de la primera. Al abrir una transacción para opciones binarias, debe especificar inmediatamente su plazo. Por lo tanto, es necesario realizar pruebas preliminares de la estrategia de negociación en la cuenta demo o en la historia de las cartas.

Activos para negociar

En Internet, puede encontrar tablas que muestran los valores de correlación calculados para todas las herramientas populares. En los pares de divisas, el valor del coeficiente aproximado a "+1" se observa en AUD / USD y AUD / NZD, AUD / JPY y AUD / CHF, AUD / CAD y AUD / SGD, así como AUD / USD y NZD / USD, GBP / USD y EUR / USD, etc. Correlacionados son todos los activos que tienen la misma moneda en el primer o segundo lugar.

Entre los bienes, se observa una relación positiva en los portadores de energía (OIL y GAS) y metales (GOLD y SILVER). En lo que respecta a las acciones, este principio es aplicable a valores de empresas de una industria (por ejemplo, IBM y Microsoft).

Conclusión

La correlación de los pares de divisas se produce cuando el movimiento de los activos está interrelacionado. Puede ser unidireccional, multidireccional o paralelo. En el corazón de cualquier cambio de precio es la interpretación económica. En el comercio de los mercados financieros, la correlación se puede utilizar para encontrar los puntos de entrada y salida de un comercio.

La esencia de la estrategia, que se basa en la correlación, es la siguiente: para los activos unidireccionales, uno debe entrar en acuerdos en direcciones diferentes, y en activos multidireccionales en una dirección. Sólo en este caso es posible evitar dobles pérdidas y obtener beneficios.

Cobertura no tiene que ser utilizado, pero cada comerciante debe conocer las reglas básicas del comercio.