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Riesgo de crédito: los métodos de evaluación y formas de minimizar

Al trabajar con los bancos, a menudo nos encontramos con términos tales como riesgo de crédito. ¿Qué es? En pocas palabras, podemos decir que el riesgo de crédito – la probabilidad de que una contraparte (o deudor) para cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato. Ese es el riesgo de impago del deudor o contraparte. En primer lugar, los portadores de riesgo de crédito son los siguientes tipos de transacciones:

  • Los préstamos directos e indirectos.
  • Compra y venta de activos sin el pago de la contraparte.
  • Operaciones sin garantías de pago de terceros.

Los riesgos de crédito incluyen la probabilidad de deterioro del deudor. Y no sólo es el deterioro de la situación financiera. No menos importantes factores son los siguientes: reducción de la posición de la Compañía en la región, la falta de demanda de la industria, el deterioro del fondo de comercio , etc. Eso es todo lo que puede impedir que una persona que devolver el dinero. Sin embargo, la incapacidad para devolver la deuda – no es la única pérdida que el banco puede sufrir. El riesgo de crédito también puede ser indirecta (por ejemplo, si como resultado de ciertas acciones redujo el valor de los títulos, acciones, pagarés, o desean aumentar el volumen de las reservas de crédito).

En el proceso de determinar el riesgo de crédito, se presta atención a varios factores:

  • el riesgo de impago. La probabilidad de que un prestatario algún tiempo va a estar en un estado de insolvencia.
  • calificación de crédito. Evaluación de la fiabilidad de los distintos valores.
  • la migración de crédito. La probabilidad de que el cambio de la calificación de crédito del deudor, operaciones, contrapartida, emisor.
  • La cantidad que se expone al riesgo de crédito.
  • El nivel de pérdida que puede tolerar el banco en caso de incumplimiento.

La práctica demuestra que es absolutamente todas las transacciones, la base de la cual una parte entre en un prestamista relación y el prestatario, la aparición de la deuda, llevan una cierta cantidad de riesgo. Hay un concepto de la llamada inversión libre de riesgo – en este caso, el riesgo de crédito es mínima y convencionalmente se toma como cero. Sin embargo, incluso en una situación tal que está presente. Y debe tenerse en cuenta.

El riesgo de crédito – es que el banco debe tener en cuenta, en primer lugar cuando se considera una aplicación particular. Usted debe considerar cuidadosamente el historial de crédito proporcionada por el prestatario, su familia, el trabajo y toda la información disponible. evaluación del riesgo de crédito en sí debe ser llevada a cabo por expertos cualificados, ya que es una zona donde el más mínimo error de cálculo puede conducir a grandes pérdidas.

el riesgo de crédito del banco puede ser minimizado. La forma tradicional – teniendo la prenda. La propiedad valiosa es adecuado como tal es lo mejor, los activos líquidos. En caso de pérdida de la garantía, el método más eficaz de reducir al mínimo el riesgo de crédito es un seguro. Además, muchos bancos en su trabajo han recurrido al sistema de limitación (clientes de cualquier grupo que no se prestan a más de una cierta cantidad).

Se recuerda que una evaluación competente de los riesgos de crédito le permitirá mantenerse a flote y no sufrir pérdidas incluso en un desestabilizado la situación económica.